Explorez les Opportunités de Carrière chez Société Générale

Explorez les Opportunités de Carrière chez Société Générale sur Casablanca:

• R&D Quant Developer.
• Senior R&D Software Engineer C#.
• Analyste Modèle – Finance de Marché.
• Modélisateur ALM.

Société Générale Maroc se positionne comme un groupe financier de premier plan, reposant sur un modèle éprouvé de banque universelle et bénéficiant de synergies avec ses filiales spécialisées.

Au fil du dernier siècle, l’organisation et le dispositif ont été continuellement ajustés pour répondre de manière optimale aux attentes des Grandes Entreprises, des Investisseurs Institutionnels, des PME/PMI, ainsi que des Particuliers et des Professionnels.

L’ancrage solide dans l’économie marocaine, combiné à l’appartenance à un grand groupe bancaire international, constitue un atout majeur.

Explorez les Opportunités de Carrière chez chez Société Générale 

R&D Quant Developer

Introduction: La Banque de financement et d’investissement de Société Générale, à travers sa filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS), recherche un R&D Quant Developer pour rejoindre son département Recherche et Développement (R&D).

Missions:

• Participer à l’industrialisation des librairies de calcul en améliorant leur robustesse, modularité, flexibilité et efficacité numérique, et en les intégrant dans les systèmes existants.
• Développer et améliorer des modèles de pricing stochastiques en C#. Tester et valider les solutions développées.
• Formaliser les besoins des clients de la R&D, incluant le trading, la structuration et les risques, en faisant preuve d’esprit critique et de force de proposition.

L’équipe Quant est responsable du développement et de la maintenance des librairies de calcul en C# qui permettent la valorisation et la gestion des risques des produits dérivés dans les salles de marchés de Société Générale à l’échelle mondiale.

Profil recherché:

• Diplôme Bac+5 avec de solides connaissances en langage orienté objet et en finance de marché.
• Expérience de 3 à 5 ans en tant qu’analyste quantitatif ou ingénieur études et développement.

Je postule

Senior R&D Software Engineer C#

Introduction: La Banque de financement et d’investissement de Société Générale, à travers sa filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS) à Casablanca, recherche un R&D Quant Developer pour rejoindre son département Recherche et Développement (R&D).

Missions:

• Participer aux divers développements et projets de la R&D, motivés par le business, la réglementation ou la transformation continue, principalement en langage C#.
• Assumer la responsabilité complète des livrables, de la compréhension des besoins au support de niveau 3 des clients en production, incluant le développement.
• Adopter et apprendre les bonnes pratiques de l’industrie, telles que KISS, SOLID, test coverage, intégration continue, ainsi que le change management dans un contexte de production critique.
• Accompagner les clients dans l’utilisation des applications et outils développés.
• Collaborer étroitement avec des collègues experts basés à Casablanca, Paris, New-York et Hong-Kong.
• Accroître les connaissances sur les marchés et services financiers.

Les applications de la R&D:

• Plus de 25 ans de temps CPU traités en quelques heures chaque soir, avec des calculs distribués sur une grille interne, du cloud public ou des chaudières (green computing).
• 6 millions de requêtes de prix servies quotidiennement, avec des pics à 20 000 par minute et une disponibilité de service supérieure à 99 %.
• Développements tactiques qui automatisent, simplifient et réduisent les risques pour les clients.
• Exigence élevée sur la qualité et une industrialisation exemplaire avec plus de 150 développeurs dans 4 régions du monde, effectuant plus de 200 commits par semaine, soutenus par une Software Factory et environ 3 000 heures de tests quotidiens (unitaires, intégration, code coverage, etc.).

Profil recherché:

• Minimum de 3 ans d’expérience en tant que Software Engineer C#.
• Aisance à programmer en langage orienté objet (C#) et capacité à mener des projets de bout en bout.
• Obsession pour le code bien fait, bien testé, maintenable et évolutif.
• Bases solides en résolution de problèmes et raisonnement analytique.
• Goût pour les défis, l’apprentissage rapide et le travail d’équipe.
• Bonnes capacités de communication en français.

Processus de recrutement:

1. Réception d’un lien vers un test technique en ligne.
2. Un ou deux entretiens techniques avec les futurs collègues.
3. Un entretien RH.
4. Onboarding structuré pour débuter l’aventure.

Je postule

Analyste Modèle – Finance de Marché

Introduction:Au sein de l’équipe DFIN/CTL, le poste d’Analyse Modèle – Finance de Marché revêt une importance stratégique avec les missions suivantes:

• Revue indépendante des modèles d’amortissement de la réserve Day One
  • Validation de la méthodologie
  • Revue de l’implémentation
  • Revue de l’exécution régulière
• Revue approfondie des règles d’observabilité appliquées aux instruments financiers et leurs implications sur la réserve Day One
• Évaluation de l’effectivité, de la qualité et de la pertinence du dispositif de contrôle de niveau 1
  • Revue des processus et activités
  • Testing de contrôles
  • Suivi des certifications trimestrielles
• Rédaction de documents de synthèse pour les équipes d’audit interne, les commissaires aux comptes et le superviseur du Groupe (Banque Centrale Européenne)

Profil Recherché

• Formation/Niveau d’études: Bac+5 en ingénierie financière, mathématiques ou domaine similaire
• Expérience minimum de 3 ans dans le domaine des marchés financiers avec une forte exposition aux sujets de valorisation de produits structurés, idéalement dans le cadre normatif comptable IFRS et prudentiel
• Compétences analytiques avancées avec la capacité de synthétiser des sujets complexes
• Aisance en expression écrite et orale (français et anglais)
• Attitude proactive avec la capacité de travailler de manière autonome et en équipe

Je postule

Modélisateur ALM

Introduction:Le service DFIN/ALM/MOD, au sein du département DFIN/ALM, est responsable des modèles ALM et s’acquitte des missions suivantes:

• Définition et maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-test/monitoring).
• Conception des modèles mutualisés pour l’ensemble du Groupe en collaboration avec les métiers sous le contrôle de RISQ et du Comité de validation des modèles.
• Calibrage, back-test/monitoring et définition des contrôles d’implémentation des modèles développés par DFIN/ALM/MOD en tant que LOD1 pour le compte des entités.
• Accompagnement des entités modélisatrices dans le calibrage et le back-test/monitoring de leurs modèles.
• Préparation du Comité de validation des modèles du Groupe.

Missions principales du modélisateur:

• Prendre en charge un portefeuille de modèles en relation avec les entités concernées pour:
  • Élaboration, suivi et proposition de mise à jour des modèles de son périmètre selon les principes définis par RISQ/MRM.
  • Constitution des bases permettant le développement de ces modèles.
  • Définition et maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-test/monitoring).
  • Calibrage et back-test/monitoring des modèles selon les principes définis par RISQ/MRM.
• Documenter les modèles selon les principes MRM et alimenter la bibliothèque et la base centrale des modèles.
• Coordonner les relations, échanges et partages avec RISQ/ALM sur son périmètre:
  • Conception des modèles mutualisés sur son périmètre en collaboration avec les métiers et sous le contrôle de RISQ/ALM.
  • Contribution à la préparation et participation au comité de validation des modèles pour les entités de son périmètre.
  • Formation des équipes et suivi de la mise en place et de l’application correcte des modèles.

Profil recherché:

• Diplôme BAC+5 minimum, de type master, grande école d’Ingénieurs ou 3ème cycle universitaire, avec une dominante en informatique et finance de marché.
• Expérience significative en Mathématiques Financières, économétrie et statistique est un plus.
• Expertise financière et sensibilité aux risques opérationnels.
• Bonnes capacités relationnelles et pédagogiques dans les échanges avec les BL, filière finance et organismes externes.
• Maîtrise de R et Python.
• Anglais courant indispensable en raison du contexte international.

Compétences comportementales requises:

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Adaptabilité à un environnement mouvant.
• Esprit d’équipe et de coopération.
• Rigueur et fiabilité.
• Pédagogie.

Je postule