Trouvez Votre Prochaine Aventure Professionnelle chez la Société Générale sur Casablanca:
- R&D Quant Developer.
- Analyste Modèle – Finance de Marché.
Trouvez Votre Prochaine Aventure Professionnelle chez la Société Générale
R&D Quant Developer
SG Africa Technologies & Services (SG ATS), filiale de la Banque de financement et d’investissement de Société Générale, recherche un R&D Quant Developer pour rejoindre son département Recherche et Développement (R&D). Ce poste est essentiel pour contribuer au développement et à l’optimisation des modèles de pricing stochastiques et des librairies de calcul utilisées à l’échelle mondiale.
Missions quotidiennes
En tant que membre du département Recherche et Développement (R&D) de la Banque de financement et d’investissement de Société Générale, au sein de la filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS), le rôle de R&D Quant Developer comprend:
- Participer au processus d’industrialisation des librairies de calcul en veillant à leur robustesse, modularité, flexibilité, efficacité numérique, et intégration dans les systèmes.
- Développer et améliorer les modèles de pricing stochastiques en langage orienté objet (C#), tester et valider les solutions.
- Formaliser les besoins des clients de la R&D (Trading, structuration, Risques, etc.) en faisant preuve d’esprit critique et de force de proposition.
L’équipe Quant est responsable du développement et de la maintenance des librairies de calcul (C#) utilisées pour la valorisation et la gestion des risques des produits dérivés traités dans les salles de marchés Société Générale à l’échelle mondiale.
Profil recherché
- Titulaire d’un Bac+5 avec de solides connaissances en langage orienté objet et en finance de marché.
- Justifier d’une expérience solide de 3 à 5 ans en tant qu’analyste quantitatif ou ingénieur études et développement.
Je postule
Analyste Modèle – Finance de Marché
Société Générale recrute un Analyste Modèle – Finance de Marché pour rejoindre l’équipe DFIN/CTL. Ce poste stratégique est essentiel pour garantir la qualité et la conformité des modèles financiers utilisés par la banque.
Missions quotidiennes
Au sein de l’équipe DFIN/CTL, l’Analyste Modèle – Finance de Marché aura pour mission stratégique:
- Revue indépendante des modèles d’amortissement de la réserve Day One:
- Validation de la méthodologie.
- Revue de son implémentation.
- Revue de son exécution régulière.
- Revue approfondie des règles d’observabilité appliquées aux instruments financiers et leurs implications sur la réserve Day One.
- Revue de l’effectivité, de la qualité et de la pertinence du dispositif de contrôle de niveau 1, par une évaluation du dispositif via des revues de process ou d’activités, des testings de contrôles et le suivi des certifications trimestrielles.
- Rédaction de documents de synthèse destinés aux équipes d’audit interne, aux commissaires aux comptes et au superviseur du Groupe (Banque Centrale Européenne).
Profil recherché
- Formation: Bac+5 en ingénierie financière, mathématiques ou domaine similaire.
- Expérience minimum de 3 ans dans le domaine des marchés financiers avec une forte exposition aux sujets de valorisation de produits structurés, idéalement dans le cadre normatif comptable IFRS et prudentiel.
- Compétences analytiques avancées avec la capacité de synthétiser des sujets complexes.
- Aisance en expression écrite et orale (français et anglais).
- Attitude proactive avec la capacité de travailler de manière autonome et en équipe.
